Integração financeira no mercado de ações

• Ano de defesa: 2014
• Autor(a) principal: Piveta, Leonardo Berteli
• Orientador(a): Morais, Igor Alexandre Clemente de
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade do Vale do Rio dos Sinos
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Economia
• Departamento: Escola de Gestão e Negócios
• País: Brasil
• Palavras-chave em Português: Emergentes; Mercados de ações; Crise financeira; Integração financeira; Modelos GARCH; Volatilidade estocástica
• Palavras-chave em Inglês: Emerging; Stock markets; Financial crisis; Financial integration; GARCH models; Stochastic volatility
• Área do conhecimento CNPq: ACCNPQ::Ciências Sociais Aplicadas::Economia
• Link de acesso: http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/3332

Esta dissertação investiga a existência de integração no mercado de ações e mensura as modificações que a crise do subprime pode ter causado entre as relações de mercados emergentes da América Latina e Centro e Leste Europeu. Para isso, são selecionados onze índices de bolsas de valores destes mercados e utilizados os modelos GARCH e de volatilidade estocástica. Os resultados indicaram a presença de integração financeira entre os países e sugerem ainda que a crise intensificou essas relações.