1
2
Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
3
Assuntos:
“...GARCH models...”
Estimação da volatilidade : uma aplicação utilizando dados intradiários
Dissertação
4
Assuntos:
“...GARCH models...”
Usando redes neurais para estimação da volatilidade : redes neurais e modelo híbrido GARCH aumentado por redes neurais
Dissertação
5
Assuntos:
“...GARCH models...”
Comparação de modelos de previsão de volatilidade com dados diários e intradiários utilizando como função perda a lucratividade no mercado de derivativos
Dissertação
6
Assuntos:
“...ARCH-GARCH models...”
Análise da volatilidade dos mercados de renda fixa e renda variável de países emergentes e desenvolvidos no período de 2000 a 2011
Tese
7
Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
Dissertação
8
Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem Bayesiana
Dissertação
9
10
11
Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelagem e previsão de volatilidade para o setor siderúrgico brasileiro : volatilidade estocástica versus determinística
Dissertação
12
Assuntos:
“...GARCH models...”
Análise da correlação entre o Ibovespa e o ativo petr4 : estimação via modelos Garch e modelos aditivos
Dissertação
13
Assuntos:
“...GARCH models...”
Estimação de volatilidade em séries financeiras : modelos aditivos semi-paramétricos e GARCH
Dissertação
14
Assuntos:
“...GARCH models...”
Análise da volatilidade de séries financeiras segundo a modelagem da família GARCH
Dissertação
15
Assuntos:
“...GARCH models...”
Value at Risk no mercado financeiro internacional: avaliação da performance dos modelos nos países desenvolvidos e emergentes
Tese
16
Assuntos:
“...GARCH models...”
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Dissertação
17
18
Assuntos:
“...ARCH-GARCH Models...”
Avaliação da influência das variações macroeconômicas sobre o comportamento dos fundos de investimentos brasileiros entre 2002 e 2015
Dissertação
19
20
Assuntos:
“...GARCH models...”
Modelagem da volatilidade em séries temporais financeiras via modelos GARCH com abordagem bayesiana
Dissertação