1
Assuntos:
“...Modelagem de volatilidade...”
Modelagem de volatilidade no mercado de opções
Dissertação
2
Assuntos:
“...Volatilidade do Ibovespa...”
Desempenho de estimadores de volatilidade do Ibovespa
Dissertação
3
Assuntos:
“...Volatilidade...”
Modelo de Volatilidade Estocástica para Derivativos em VIX
Dissertação
4
Assuntos:
“...Volatilidade...”
Ecoofísica: dinâmica de agentes heterogêneos no estudo da volatividade
Dissertação
5
Assuntos:
“...Beta. CAPM. Custo de Agência. Volatilidade....”
A anomalia da baixa volatilidade no Brasil
Dissertação
6
Assuntos:
“...Volatilidade...”
Comparativo do poder preditivo de modelos var em mercados desenvolvidos e emergentes : gestão do risco e clusters de volatilidade
Dissertação
7
Assuntos:
“...Volatilidade...”
Crescimento econômico, volatilidade e sua interação : qual o papel do desenvolvimento financeiro?
Dissertação
8
Assuntos:
“...Volatilidade...”
Modelagem econométrica em alta frequência em um mercado de ações emergente
Tese
9
Assuntos:
“...Volatilidade...”
O impacto de variáveis contábeis e macroeconômicas sobre a volatilidade do retorno das ações das companhias que compõem o IBRX 100 da BM&FBOVESPA
Dissertação
10
Assuntos:
“...Volatilidade condicional...”
Modelagem condicional específica da gestão de risco de mercado nos BRIC
Dissertação
11
12
Assuntos:
“...Volatilidade estocástica...”
Comparação entre desempenhos de hedge de opções exóticas nos modelos de volatilidade estocástica e local
Dissertação
13
Assuntos:
“...Volatilidade...”
Análise de componentes principais do skew e da superfície de volatilidade de dólar/reais
Dissertação
14
Assuntos:
“...Volatilidade idiossincrática...”
Explorando a anomalia da baixa volatilidade
Dissertação
15
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Volatilidade implícita das opções de ações: uma análise sobre a volatilidade futura
Dissertação
16
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[pt] COMPARANDO BLACK-SCHOLES E CORRADO-SU: UM ESTUDO SOBRE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA APLICADO AO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES
Tese
17
Assuntos:
“...[pt] VOLATILIDADE IMPLICITA...”
[pt] CONES DE ASSIMETRIA E CURTOSE NO MERCADO BRASILEIRO DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES: UMA ANÁLISE DOS CONES DE VOLATILIDADE PERANTE A VOLATILIDADE IMPLÍCITA CALCULADA PELOS MODELO...
Tese
18
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Previsão de volatilidade: uma comparação entre volatilidade implícita e realizada
Dissertação
19
Assuntos:
“...Volatilidade implícita...”
Análise da relação entre o sorriso da volatilidade e o risco Brasil
Dissertação
20
Assuntos:
“...Prêmio de risco de volatilidade...”
Prêmio de risco de volatilidade (VRP) no mercado brasileiro
Dissertação