1
Assuntos:
“...[pt] MODELO DE BLACK...”
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES VIA TRANSFORMADA DE ESSCHER NÃO PARAMÉTRICA
Tese
2
Assuntos:
“...[pt] MODELO DE BLACK...”
[pt] APREÇAMENTO DE OPÇÕES SOBRE FUTURO DE DEPÓSITOS INTER-FINANCEIROS DE UM DIA
Tese
3
Assuntos:
“...Modelo de Black & Scholes....”
Uma avaliação da aplicação do modelo de Black & Scholes para precificação de opções de futuro de café Arábica da BM&F
Dissertação
4
Assuntos:
“...Modelo de Black-Litterman...”
Aplicação do modelo de black-litterman para a construção de carteiras ótimas para as empresas ESG do setor da energia elétrica
Dissertação
5
Assuntos:
“...Modelo de Black - Scholes - Merton...”
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
Dissertação
6
Assuntos:
“...Modelo de Black-Cox...”
Determinantes dos spreads de debêntures no Brasil: abordagem com modelos estruturais de risco de crédito
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelo de Black-76...”
Precificação de opções no mercado de energia elétrica brasileiro
Dissertação
8
Assuntos:
“...Modelo de Black-Scholes...”
Apreçamento de debêntures conversíveis e as perspectivas dos títulos híbridos no mercado de capitais brasileiro: um estudo de caso
Dissertação
9
Assuntos:
“...Modelo de Black-Karasinski...”
Análise do comportamento da estrutura a termo de taxa de juros do mercado brasileiro entre 2020 e 2022 via modelo de Black-Karasinski
Dissertação
10
Assuntos:
“...Modelo de black e scholes...”
Os determinantes das diferenças entre volatilidades implícitas das opções no Brasil
Dissertação
11
Assuntos:
“...Modelo de Black-Scholes...”
Equações diferenciais estocásticas backward : uma aplicação em finanças
Tese
12
Assuntos:
“...Modelo de Black-litterman...”
Innovative approach for the equity trading desk management process with the black-litterman model and the robust optimization
Dissertação
13
Assuntos:
“...Modelo de Black-Scholes-Merton...”
Convergência brasileira às normas internacionais de contabilidade: uma aplicação prática do IFRS 2 em um programa de phantom stock options real praticado no Brasil
Dissertação
14
Assuntos:
“...Modelo de Black - Scholes - Merton...”
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
Dissertação