Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2002 |
| Autor(a) principal: |
Anjos, Ulisses Umbelino dos |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-19062015-102731/
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Resumo: |
Neste trabalho foi feita uma aplicação das Equações Diferenciais Estocásticas á teoria da Precificação de Opções. Esta teoria teve grande impulso com o trabalho [Black & Scholes, 73], Black e Scholes em seu trabalho entre outra premissas feitas consideraram que os log-retornos dos ativos tinha uma distribuição normal. Aqui neste trabalho foram considerados três modelos, um deles é a difusão log- normal utilizada por Black-Scholes os outros dois modelos são a difusão linear e o processo de Ornstein-Uhlenbeck. Para estes três modelos foram determinadas as Medidas Martingales Equivalentes, isto foi feito utilizando o Teorema de Cameron-Martin- Girsanov, veja [Friedman, 75], Também foram analisadas versões discretas destes modelos obtidas pela aproximação de Euler, veja [Kloeden & Platen, 95]. O objetivo foi comparar os resultados obtidos com os modelos contínuos com os resultados obtidos com os modelos discretos. Também se fez uma análise dos estimadores dos parâmetros dos modelos contínuos. Nesta análise foi utilizada a abordagem Clássica e a abordagem Bayesiana. Primeiramente se fez uma comparação das estimativas obtidas por estas duas abordagens e posteriormente uma análise do comportamento assintótico desses estimadores. |
