Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1998 |
| Autor(a) principal: |
Mattos, Arthur Emilio Kursten de |
| Orientador(a): |
Kloeckner, Gilberto de Oliveira |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/31353
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Resumo: |
Este trabalho averigua se a medida de risco momentos parciais (MP), utilizada no processo de seleção de ativos para a formação de carteiras, é superior à medida de risco tradicional - a variância. Os resultados alcançados concordam com o que o referencial teórico existente sobre o assunto prevê, e também está de acordo com muitos dos trabalhos empíricos já realizados, especialmente com o estudo de Harlow (1991), que serviu de base metodológica para o trabalho aqui conduzido. Estes resultados indicam que, na amostra escolhida, as carteiras selecionadas pelo método momentos parciais apresentaram menor medida de risco momentos parciais tanto ex ante quanto ex post, sendo que neste último o período foi subdividido em dois subperíodos. |
