Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2007 |
| Autor(a) principal: |
Bonfatti, Danilo Blois |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-25052023-153857/
|
Resumo: |
O objetivo deste trabalho é confrontar diferentes modelos de alocação em fundos de investimentos brasileiros. Tomando como base a Teoria de Portfolio de Markowitz foram construídas diversas carteiras através da minimização da volatilidade , semi-variância e VaR histórico. Todas as carteiras obtidas foram comparadas através de indicadores de performance comprovando a idéia motivadora deste trabalho de que a volatilidade talvez não seja o melhor medidor de risco para determinadas categorias de fundos de investimentos. Neste trabalho foram analisados fundos multimercados com renda variável com alavancagem e fundos de ações e concluiu-se que para a primeira categoria , durante o período analisado, o uso de medidas downside risk produziu melhores resultados do que a utilização da volatilidade como medidor de risco |
