Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2015 |
| Autor(a) principal: |
Souza, Pierre Oberson de |
| Orientador(a): |
Filomena, Tiago Pascoal |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10183/127215
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Resumo: |
O presente trabalho busca dar início a estudos referentes ao modelo de otimização de portfolios de investimento denominado paridade de risco no cenário brasileiro. Neste trabalho, os índices setoriais da bolsa brasileira (Bovespa) foram utilizados como ativos e com os seus dados foram estimadas carteiras com os modelos de mínima variância, de pesos iguais e de paridade de risco. Verificou-se que no modelo de paridade de risco a forma de obtenção da matriz de covariância exerce pouca influência no resultado final, que é de carteiras com distribuição de pesos e volatilidades intermediárias com relação aos modelos de mínima variância e de pesos iguais. Estes resultados são condizentes com aqueles verificados na literatura que utilizam como base de dados os mercados europeus e americanos. |
