Modelagem de séries temporais macroeconômicas com vetores autorregressivos aumentados com fator e transição suave sob um enfoque bayesiano

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2020
Autor(a) principal:	Azevedo, Sérgio Henrique Andrade de, 1996-
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Dissertação
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	[s.n.]
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Crises financeiras Análise de séries temporais Seleção de variáveis Inferência bayesiana Financial crisis Time-series analysis Variable selection Bayesian inference
Link de acesso:	https://hdl.handle.net/20.500.12733/1639178
Resumo:	Orientadores: Luiz Koodi Hotta, Ana Beatriz Galvão Soares Ferreira

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