Modelo de risco controlado por resseguro e desigualdades para a probabilidade de ruína

• Ano de defesa: 2013
• Autor(a) principal: Rocha, Rafaela Horacina Silva
• Orientador(a): Ferreira, Debora Borges
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
• Departamento: Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
• País: BR
• Palavras-chave em Português: Probabilidade de Ruína. Modelo de Risco. Resseguro. Estimação de densidade
• Palavras-chave em Inglês: Ruin Probability. Risk Models. Reinsurance. Density Estimation
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18646

In the work reported here we present theoretical and numerical results about a Risk Model with Interest Rate and Proportional Reinsurance based on the article Inequalities for the ruin probability in a controlled discrete-time risk process by Ros ario Romera and Maikol Diasparra (see [5]). Recursive and integral equations as well as upper bounds for the Ruin Probability are given considering three di erent approaches, namely, classical Lundberg inequality, Inductive approach and Martingale approach. Density estimation techniques (non-parametrics) are used to derive upper bounds for the Ruin Probability and the algorithms used in the simulation are presented