Teoria da Ruína em um Modelo de Markov com dois Estados

• Ano de defesa: 2010
• Autor(a) principal: Silva, Carlos Alexandre Gomes da
• Orientador(a): Pereira, André Gustavo Campos
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
• Departamento: Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
• País: BR
• Palavras-chave em Português: probabilidade de ruína; Teoria do risco; Cadeias de Markov; Esperança do tempo de ruína
• Palavras-chave em Inglês: Ruin probability; Risk theory; Markov chain; Expectation time of ruin
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18633

In this work, we present a risk theory application in the following scenario: In each period of time we have a change in the capital of the ensurance company and the outcome of a two-state Markov chain stabilishs if the company pays a benece it heat to one of its policyholders or it receives a Hightimes c > 0 paid by someone buying a new policy. At the end we will determine once again by the recursive equation for expectation the time ruin for this company