Estimativas para a probabilidade de ruína em um modelo de risco com taxa de juros markoviana.

• Ano de defesa: 2007
• Autor(a) principal: SANTOS, Antonio Luiz Soares.
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Campina Grande; Brasil; Centro de Ciências e Tecnologia - CCT; PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA; UFCG
• Palavras-chave em Português: Esperança Condicional; Probabilidade de Ruína; Desigualdade de Lundberg; Processo de Risco; Taxas de Juros; Cadeia de Markov; Conditional Expectation; Ruin Probability; Lundberg Inequality; Rates of Interest; Chain Markov; Matemática Financeira; Equação Recursiva e Integral; Matemática.
• Link de acesso: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/1152

Neste trabalho estudamos o processo de risco a tempo discreto, considerado modelo clássico na teoria do risco, com variantes propostas por Jun Cai e David Dickson (2004). Serão incluídas taxas de juros, as quais seguem uma Cadeia de Markov, e seus efeitos, em relação à probabilidade de ruína serão analisados. O conhecido limitante superior proposto por Lundberg para essa probabilidade fica reduzido em virtude dessa nova abordagem e a desigualdade clássica é generalizada.