A teoria da ruína aplicada em um modelo de empresa financeira com risco de crédito

• Ano de defesa: 2008
• Autor(a) principal: Silva, Jackelya Araújo da
• Orientador(a): Pereira, André Gustavo Campos
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal do Rio Grande do Norte
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Matemática Aplicada e Estatística
• Departamento: Probabilidade e Estatística; Modelagem Matemática
• País: BR
• Palavras-chave em Português: Teoria da ruína; Classificação de risco; Cadeia de Markov; Probabilidade de ruína; Tempo de ruína; Severidade da ruína; Sistemas de equações integrais do tipo Volterra
• Palavras-chave em Inglês: Ruin theory; Credit rating; Markov chain; Default probability; Default time; Severity of ruin; Recursive equation; Volterra type integral equation system
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA
• Link de acesso: https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/18627

In this work we study a new risk model for a firm which is sensitive to its credit quality, proposed by Yang(2003): Are obtained recursive equations for finite time ruin probability and distribution of ruin time and Volterra type integral equation systems for ultimate ruin probability, severity of ruin and distribution of surplus before and after ruin