O impacto do risco de liquidez e do risco de crédito na estabilidade bancária: uma evidência entre países

• Ano de defesa: 2019
• Autor(a) principal: Silva, Mairton Nogueira da
• Orientador(a): Ely, Regis Augusto
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Universidade Federal de Pelotas
• Programa de Pós-Graduação: Programa de Pós-Graduação em Organizações e Mercados
• Departamento: Instituto de Ciências Humanas
• País: Brasil
• Palavras-chave em Português: Estabilidade bancária; Risco de liquidez; Risco de crédito; System-gmm; Banking stability; Credit risk; Liquidity risk
• Área do conhecimento CNPq: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA
• Link de acesso: http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4259

O presente artigo avalia se há efeito significativo do risco de liquidez e do risco de crédito sobre a estabilidade financeira dos bancos em 27 países localizados nos seguintes continentes: Europa, América do Sul e África. Nesse estudo, é avaliado também se: (i) a interação entre esses riscos afeta a estabilidade financeira dos bancos em análise; (ii) o tamanho dos bancos intensifica os efeitos de tais riscos; (iii) a concentração de mercado intensifica os efeitos dos riscos referenciados. Para as estimações foi utilizado o método System-GMM de Blundell e Bond (1998). Os dados foram obtidos do Bankscope, da fundação Heritage e do World Development Indicator e compreende o período, pós-crise, de 2011-2015. Os resultados mostram que o risco de crédito é o principal fator que influencia a estabilidade dos bancos, sendo que o risco de liquidez apresenta menor importância. Esses resultados revelam que talvez os bancos passaram a gerenciar melhor seus problemas de liquidez e que há uma necessidade de melhorar as técnicas de análise de concessão de crédito e, também, as técnicas de monitoramento de clientes no pós-empréstimo. Além disso, as interações do risco de liquidez e do risco de crédito com o tamanho dos bancos e com a concentração de mercado não apresentaram efeitos significativos, de modo que não há efeitos heterogêneos da influência do risco de crédito na estabilidade bancária.