RELAÇÃO ENTRE ÍNDICE DE VOLATILIDADE IMPLÍCITA E ÍNDICE DE RETORNO DE AÇÕES
| Ano de defesa: | 2019 |
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| Autor(a) principal: | |
| Orientador(a): | |
| Banca de defesa: | |
| Tipo de documento: | Dissertação |
| Tipo de acesso: | Acesso aberto |
| Idioma: | por |
| Instituição de defesa: |
Universidade Federal do Espírito Santo
BR Mestrado em Ciências Contábeis Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas UFES Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis |
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: | |
| Link de acesso: | http://repositorio.ufes.br/handle/10/13507 |
Resumo: | The study investigates the possible relationship between Ibovespa returns and IVol-BR, the implied volatility index created for the Brazilian market based on VIX modeling, the existing implied volatility index for the US market. The main objective is to v |