[en] ANALYSIS OF THE CYCLICAL AND SEASONAL COMPONENTS IN STRUCTURAL MODELS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2006
Autor(a) principal:	SILVIA MAZELIAH DA CUNHA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] MODELOS ESTRUTURAIS [pt] COMPONENTE CICLICA [en] STRUCTURAL TIME SERIES MODELS [en] CICLICAL COMPONENT
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8728&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8728&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8728
Resumo:	[pt] Esta tese tem dois objetivos principais. O primeiro deles é a investigação dos efeitos da aplicação do filtro Hodrick e Prescott( HP) na deteção de ciclos macroeconômicos na série do PIB brasileiro, no período 1900-1992. Comparamos este resultado com os obtidos por Cribari e com a abordagem dos modelos estruturais de Harvey, concluindo que a aplicação do filtro HP pode gerar ciclos espúrios. O outro objetivo é comparar as estimativas da componente sazonal obtidas pela abordagem estrutural de Harvey com o método X11-ARIMA de dessazonalização. São utilizados na comparação séries artificiais com sazonalidade

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