[en] FILTER DESIGN FOR THE SEASONAL ADJUSTMENT ROBUST TO VARIATIONS IN THE SEASONAL PATTERNS

• Ano de defesa: 2015
• Autor(a) principal: MARCELA COHEN MARTELOTTE
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] DOMINIO DA FREQUENCIA; [pt] X-11; [pt] SAZONALIDADE MOVEL; [pt] FILTRO; [pt] SAZONALIDADE; [pt] SERIE TEMPORAL; [en] DOMAIN FREQUENCY; [en] X-11; [en] MOVING SEASONALITY; [en] FILTER; [en] SEASONAL COMPONENT; [en] TIME SERIE
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24312&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=24312&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.24312

[pt] Quando há mudanças no padrão sazonal de uma série temporal, ao longo do tempo, fica caracterizada a presença de sazonalidade móvel. Existem evidências de séries macroeconômicas que apresentam um grau considerável de sazonalidade móvel. Atualmente, para a realização do ajuste sazonal, o programa utilizado pelo IBGE é o X-12-ARIMA, que implementa o método X-11 de ajuste sazonal. O X-11 é um dos métodos mais utilizados no mundo pelos órgãos oficiais de estatística, no entanto, quando existe sazonalidade móvel, ele não consegue tratá-la de forma adequada. Este trabalho propõe dois projetos de filtros de extração da componente sazonal, no domínio da frequência, que são adequados tanto para séries com sazonalidade estável quanto para aquelas que apresentam sazonalidade móvel. O primeiro projeto de filtros, intitulado de filtro sazonal-WLS, utiliza critérios baseados em mínimos quadrados. O desempenho do filtro sazonal-WLS é avaliado com base em sinais sazonais artificiais, para séries mensais e trimestrais, baseados nas características das séries macroeconômicas. Os resultados são comparados com o método X-11 e são identificadas as situações nas quais ele é superior ao X-11. Considerando que o filtro sazonal-WLS é tanto superior ao X-11 quanto maior for a razão entre a variação da sazonalidade e a intensidade da componente irregular, foi desenvolvido o projeto de um segundo filtro. Este novo filtro combina a abordagem de mínimos quadrados ponderados com as características dos filtros de Chebyshev, minimizando simultaneamente o erro na estimativa da sazonalidade e a influência da componente irregular. A ele intitulou-se filtro sazonal-WLS-Chebyshev. Os resultados do filtro sazonal-WLS-Chebyshev são comparados com o filtro sazonal-WLS onde observam-se algumas melhorias.