[en] EXTENDING THE CYCLICAL COMPONENT IN THE STRUCTURAL MODEL FORMULATION

• Ano de defesa: 2007
• Autor(a) principal: KLAUS LEITE PINTO VASCONCELOS
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] SERIE TEMPORAL; [pt] COMPONENTE CICLICA; [pt] MODELOS ESTRUTURAIS; [en] TIME SERIE; [en] CICLICAL COMPONENT; [en] STRUCTURAL TIME SERIES MODELS
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=9845&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.9845

[pt] O Modelo Estrutural, recentemente desenvolvido por Harvey, considera a tradicional idéia de modelar uma série a partir de suas componentes básicas não observadas. Em particular, a componente cíclica, que descreve um movimento senoidal amortecido, pode ser utilizada para explicar um comportamento repetitivo ao longo da série. O uso desta componente é motivado pelo fato de que o seu espectro teórico apresenta um pico de valor finito. O modelo original de Harvey define o ciclo da série a partir de uma única senóide amortecida. Porém, a estimação do espectro de algumas séries reais revelou ser razoável supor que a componente cíclica de tais séries representa uma soma de várias senóides amortecidas em diferentes seqüências. Neste trabalho é proposta uma extensão da componente cíclica para o modelo de Harvey e discute-se, para o modelo estendido, a estrutura ARIMA equivalente. Constrói-se um teste de multiplicadores de Lagrange no domínio da freqüência, com o objetivo de verificar a existência de uma freqüência adicional na estrutura do ciclo. Finalmente, a teoria apresentada na dissertação é aplicada de forma a testar a presença de uma segunda freqüência no ciclo da série de índices pluviométricos de Fortaleza.