[pt] APERFEIÇOAMENTO DO TESTE MULTIPLICADOR DE LAGRANGE APLICADO A MODELOS ESTRUTURAIS DE SÉRIES TEMPORAIS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 2006
Autor(a) principal: ANTONIO FERNANDO PEGO E SILVA
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Tese
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: MAXWELL
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
[pt] ESTATISTICA
[pt] MODELOS ESTRUTURAIS
[pt] SERIE TEMPORAL
[en] STATISTICS
[en] STRUCTURAL TIME SERIES MODELS
[en] TIME SERIE
Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=8326&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.8326
Resumo: [pt] O presente trabalho trata da melhoria da estatí­stica-teste Multiplicador de Lagrange com distribuição qui-quadrado até ordem n (-1) , baseando-se na expansão de Harris (1985) e na melhoria obtida para os testes Escore, fornecida por Cordeiro e Ferrari (1991 e 1994), Apresentamos uma abordagem totalmente ambientada aos modelos estruturais de séries temporais, utilizando-se tais testes na detecção de ciclos. O trabalho apresenta também uma série de simulações comparando as performances destes testes aperfeiçoados com os tradicionalmente utilizados.

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