[pt] O EFEITO TAMANHO NOS RETORNOS DAS FIRMAS NO MERCADO BRASILEIRO E COMO O CONTROLE PARA OUTROS FATORES PODE INFLUENCIAR NOS RESULTADOS

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: VINICIUS FADINI B DE M FERREIRA
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: MAXWELL
• Palavras-chave em Português: [pt] RETORNO; [pt] FAMA-FRENCH; [pt] PREMIO POR TAMANHO; [pt] VALOR DE MERCADO; [en] RETURN; [en] FAMA-FRENCH; [en] SIZE-PREMIUM; [en] MARKET VALUE
• Link de acesso: https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33190&idi=1; https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33190&idi=2; http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33190

[pt] Esta dissertação busca replicar, para o mercado brasileiro, a abordagem e as metodologias utilizadas por Asness, Frazzini e Perdersen (2015) na tentativa de verificar a existência de prêmio positivo entre os retornos de firmas pequenas e firmas grandes no mercado norte-americano. Adicionalmente, procura mensurar como o fator Qualidade entre outros, poderiam influenciar no resultado desse prêmio, otimizando-o ou não de acordo com o controle para tais variáveis. O trabalho se pauta no modelo clássico de precificação de Fama e French, tanto para definir o fator que representará o prêmio por tamanho como para a criação de diversos portfólios que resultam nos outros fatores a serem considerados nas regressões de cada estudo.