Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Abreu, Carolina Ramos |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/6031
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Resumo: |
Com o objetivo de encontrar a relação entre políticas fiscais expansionistas e a percepção de risco de uma economia refletida no comportamento dos principais ativos financeiros, essa dissertação investiga os efeitos dinâmicos do aumento de gastos governamentais em preços de ativos de uma amostra dos principais mercados líquidos. Para isso, esse trabalho utiliza um VAR estrutural para identificar os choques nos gastos e observar o impacto nos preços transacionados de bolsas de valores, juros futuros, e taxa de câmbio. Os resultados encontrados buscando a relação entre choque fiscal e a reação das variáveis dependentes (preços) corroboram a intuição ao trazer resultados significativos para bolsa e câmbio, mas não para taxas de juros. Há significância especialmente para a taxa de câmbio no grupo de países subdesenvolvidos. |
