Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2014 |
| Autor(a) principal: |
Oliveira, David Camargo De |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.repositorio.insper.edu.br/handle/11224/689
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Resumo: |
A taxa de câmbio tem sido, por várias décadas, objeto de debate entre os economistas no mundo globalizado em que vivemos. Para os países exportadores de commodities em especial, o assunto ganha uma dimensão extra e o impacto dos preços das commodities na taxa de câmbio é motivo de preocupação. Este trabalho tem como objetivo avaliar a previsibilidade de taxas de câmbio. A novidade em relação à literatura existente é a análise de modelos de previsão para países de moedas-commodity. Nós comparamos a previsibilidade dos modelos de moeda-commodity com a previsibilidade dos modelos tradicionais. Os dados utilizados nesta análise se estendem de 1999 à meados de 2013. Nós adotamos um conjunto de estatísticas robustas para previsão fora da amostra, incorporando distribuições bootstrapped para as estatísticas de Diebold-Mariano e de Clark e West. Nós encontramos evidência de que os preços das commodities exportadas por países exportadores de commodities pode ser utilizado para prever a taxa de câmbio destes países. |
