Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: |
2005 |
Autor(a) principal: |
Gonçalves, Andrei Basilio |
Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
Tipo de documento: |
Dissertação
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Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
Idioma: |
por |
Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: |
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Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
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Resumo: |
Neste trabalho, estudamos as propriedades das distribuições de algumas moedas líquidas de países emergentes e tentamos modelar a volatilidade da taxa de câmbio usando processos GARCH e suas variações. Esta abordagem contribui com informações úteis a respeito das características destes mercados, que são essências para estratégias de trading e gerenciamento de risco. |