Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2005 |
| Autor(a) principal: |
Gonçalves, Andrei Basilio |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/92/92131/tde-27032023-093029/
|
Resumo: |
Neste trabalho, estudamos as propriedades das distribuições de algumas moedas líquidas de países emergentes e tentamos modelar a volatilidade da taxa de câmbio usando processos GARCH e suas variações. Esta abordagem contribui com informações úteis a respeito das características destes mercados, que são essências para estratégias de trading e gerenciamento de risco. |
