Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2022 |
| Autor(a) principal: |
Pimentel, Luana Moreira de Miranda |
| Orientador(a): |
Issler, João Victor |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/32350
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Resumo: |
Esta tese consiste em três artigos independentes em macroeconometria. No primeiro artigo, construímos um Índice de Condições Financeiras (ICF) para o Brasil que visa identificar choques financeiros capazes de influenciar a atividade econômica futura. O segundo artigo visa comparar propriedades de diferentes métodos de estimação do hiato do produto, a fim de buscar a metodologia de melhor desempenho no contexto da economia brasileira. Finalmente, o terceiro artigo objetiva explorar os avanços nas técnicas de aprendizado de máquina para realizar projeções trimestrais do PIB brasileiro e avaliar o potencial ganho de precisão de projetar o PIB por setores. |
