Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2015 |
| Autor(a) principal: |
Kagohara, Douglas Minoru |
| Orientador(a): |
Marçal, Emerson Fernandes |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
http://hdl.handle.net/10438/13999
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Resumo: |
O objetivo deste trabalho é aplicar e avaliar o desempenho do conceito de técnicas de nowcasting para previsão de uma importante variável macroeconômica do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos anos, novas técnicas vêm sendo propostas e aprimoradas. Comparam-se diferentes modelos de nowcasting frente a um benchmarking, avaliando a relevância das variáveis a partir do Autometrics, que foi desenvolvido por Doornik (2011). A proposta é reunir diversos indicadores econômicos da economia brasileira que possam em maior ou menor grau antecipar a variação do PIB. Será utilizada a técnica de variáveis dummies com saturação (proposta por Johansen et. al.) para controlar possíveis quebras e outliers. Esta abordagem é adequada para um ambiente econômico instável, com constantes mudanças ao longo do tempo. |
