Avaliação, decomposição e diversificação do risco no mercado paulista de ações

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	1993
Autor(a) principal:	Leite, Helio de Paula
Orientador(a):	Hopp, João Carlos
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	Avaliação do risco Diversificação do risco Simetria e deformação das distribuições de retorno Normalidade das distribuições de retorno
Palavras-chave em Inglês:	Single index model
Link de acesso:	https://hdl.handle.net/10438/4475
Resumo:	Análise do comportamento dos principais índices de risco no mercado de ações de São Paulo no período de julho de 1984 a junho de 1990. Estudo das condições de diversificação presentes no mercado acionário paulista neste período. Teste do 'Single Index Model' e dos principais modelos de avaliação de ações.

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