Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2023 |
| Autor(a) principal: |
Silva, Robson Razera da |
| Orientador(a): |
Pinto, Afonso de Campos |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/34428
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Resumo: |
O gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária (IRRBB) é um tema central da administração dos ativos e passivos das instituições financeiras. Diversas técnicas foram desenvolvidas e estão disponíveis na literatuta atual. O Comitê de Basiléia define as métricas e regras gerais a serem adotas para a mensuração, controle e divulgação de tal risco. No Brasil, as normas são estabelecidas na resolução N◦ 3.876 de 2018 e definem as medidas de variação do valor econômico (∆EV E) e variação do resultado das intermediações financeiras (∆NII) como as métricas a serem adotadas para a manutenção de capital regulatório para o IRRBB da instituição. Este estudo tem como objetivo propor uma estrutura para minimizar o IRRBB através do uso de algorítimos genéticos. Como resultado da aplicação, minimizamos o risco de um carteira teórica com três diferentes funções e comparamos seus comportamentos em diferentes períodos da curva de juros. |
