Otimização do IRRBB segundo o modelo padrão Bacen via algoritmos genéticos - Silva, Robson Razera da (2023)
O gerenciamento do risco de taxa de juros da carteira bancária (IRRBB) é um tema central da administração dos ativos e passivos das instituições financeiras. Diversas técnicas foram desenvolvidas e estão disponíveis na literatuta atual. O Comitê de Basiléia define as métricas e regras gerais a serem adotas para a mensuração, controle e divulgação de tal risco. No Brasil, as normas são estabelecidas na resolução N◦ 3.876 de 2018 e definem as medidas de variação do valor econômico (∆EV E) e variação do resultado das intermediações financeiras (∆NII) como as métricas a serem adotadas para a manutenção de capital regulatório para o IRRBB da instituição. Este estudo tem como objetivo propor uma estrutura para minimizar o IRRBB através do uso de algorítimos genéticos. Como resultado da aplicação, minimizamos o risco de um carteira teórica com três diferentes funções e comparamos seus comportamentos em diferentes períodos da curva de juros.