Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2020 |
| Autor(a) principal: |
Menezes Filho, Alfredo Antonio Lima de |
| Orientador(a): |
Maiali, André Cury |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Não Informado pela instituição
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Palavras-chave em Inglês: |
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| Link de acesso: |
https://hdl.handle.net/10438/29993
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Resumo: |
A presente dissertação se propõe a oferecer uma possível solução na precificação de opções Europeias vanilla de contratos a termo de energia, negociados no mercado livre brasileiro. Para isso, utilizaremos o modelo Black-76, adaptado para opções de juros, e, com alguns ajustes, será replicado no referido setor. Os dados para a análise foram coletados de uma série histórica diária de preços negociados no Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia (BBCE) entre os anos 2018 e 2019. Os resultados encontrados apontam que o modelo sugerido pode ser utilizado para a precificação desses produtos, apesar das suas limitações. Encontramos evidências de que o modelo é consistente e que sua praticidade pode compesar suas imperfeições. |
