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Assuntos:
“...Tail risk...”
Applications of nonlinear stochastic discount factors in performance analysis and tail risk
Tese
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Assuntos:
“...Tail risk...”
An SDF approach to hedge funds’ tail risk: evidence from Brazilian funds
Dissertação
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Assuntos:
“...Tail risk...”
Dynamic vine copulas for tail risk assessment in energy commodities
Dissertação
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Assuntos:
“...tail-risk hedging...”
Tail risk hedging - gestão de risco em dados de alta frequência
Dissertação
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Assuntos:
“...Tail risk...”
Nonparametric tail risk, macroeconomics and stock returns: predictability and risk premia
Dissertação
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Assuntos:
“...Value at risk...”
Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
Dissertação
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“... as condições de risco político que avaliam haver no país em questão. Tal argumento é sustentado teoricamente...”
Political risk and the politics of risk: perceptions and interferences by the rating agencies in Brazil and Argentina
Tese
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“... concept of value-at-risk - VaR as analysis instrument. The verification of the effectiveness of the model...”
Teoria de carteiras e value-at-risk: estudo de caso da CAPEF
Dissertação
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Assuntos:
“...Risk Management...”
Estimating risk measures of multiple portfolio optimization strategies
Dissertação
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Assuntos:
“...Risk management of client’s portfolio...”
Risk is the new black : uma abordagem com diferentes medidas de risco para o portfólio de clientes
Dissertação
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Assuntos:
“...risk-taking...”
Risk-Taking na indústria de fundos de investimentos em ações e a incerteza da política econômica.
Tese
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Assuntos:
“...Risk assessment...”
A framework for risk assessment based on analysis of historical information of workflow execution in IT systems
Dissertação