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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Backtesting para o Expected Shortfall do Trading Book: avalia????o e an??lise das metodologias
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Otimização de portfólio com expected shortfall aplicado para fundo de fundos multimercados
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Estudo empírico para cálculo do value at risk e expected shortfall aplicado ao mercado brasileiro
Dissertação
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“...A tese é formada por três artigos que buscam utilizar o Expected Shortfall (ES) como uma medida...”
O expected shortfall como mensurador de riscos em uma estratégia de dynamic hedging em casos de exposição cambial
Tese
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“... as definições dos procedimentos de backtesting do Expected Shortfall (ES) com base em resíduos de excedentes...”
On range value at risk backtesting : a study from expected shortfall procedures
Dissertação
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“... de risco: Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES). Tais medidas foram estimadas para o portfólio...”
Comparando métodos de estimação de risco de um portfólio via Expected Shortfall e Value at Risk
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Avaliação do risco de mercado com base nas técnicas de Value at Risk (VaR) e Expected Shortfall (ES)
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Shortfall...”
Cópulas - uma alternativa para estimação de modelos de risco multivariados
Dissertação
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Assuntos:
“...Excess Returns; Expected Returns; Consumption; Wealth; Cointegration....”
Brazilian equity risk premium analysis: a macroeconomic approach
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected Return...”
Idiosyncratic volatility: an analysis of aggregate and Individual effects
Tese
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Assuntos:
“...Expected shortfall...”
Modelos de risco de mercado com fat tail: análise empírica de value at risk and expected shortfall para ativos financeiros brasileiros
Dissertação
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Assuntos:
“...Expected investment growth...”
Investment plans and expected returns: insights from the life-cycle theory
Tese