1
Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Previsão de volatilidade através de modelos da família GARCH com dados intra-diários acessíveis
Dissertação
2
Assuntos:
“...Modelo Nelson-Siegel dinâmico...”
Dois modelos de controle de risco: o modelo Nelson-Siegel dinâmico e o cálculo de VaR por modelos GARCH
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelo de volatilidade multivariada...”
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Dissertação
4
5
Assuntos:
“...VAR...”
Mensuração de risco de mercado com modelo Arma-Garch e distribuição T assimétrica
Dissertação
6
“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
7
Assuntos:
“...Modelo VAR...”
Doença holandesa e fluxos de capitais no Brasil no período recente (2000-2013)
Tese
8
“...The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency...”
Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
Dissertação
9
Assuntos:
“...Local scale model...”
Cálculo do Value at Risk (VaR) para o Ibovespa, pós crise de 2008, por meio dos modelos...
Dissertação
10
11
“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
12
13
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
A risk analysis of the brazilian stock market using value-at-risk and GARCH models
Dissertação
14
Assuntos:
“...GARCH Ortogonal...”
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro nacional
Dissertação
15
Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
16
“...Este estudo tem o objetivo de comparar várias técnicas que podem ser empregadas para proteger...”
Estimação da razão ótima de Hedge para o IBOVESPA futuro: uma aplicação do modelo Garch bivariado
Dissertação
17
Assuntos:
“...Opções financeiras - modelos econométricos...”
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - valor-no-risco...
Dissertação
18
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Risco na variação de preços agropecuários: um estudo para os mercados de soja, milho e boi gordo no município de Rio Verde-GO, 2004 a 2014
Dissertação
19
20
Assuntos:
“...Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility - HAR-RV...”
Análise de previsões de volatilidade para modelos de Valor em Risco (VaR)
Dissertação