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Assuntos:
“...Modelos VAR...”
A efetividade da política monetária sobre as expectativas de inflação no brasil: um estudo após o regime de metas de inflação
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos paramétricos...”
Gestão de risco e modelos de VAR : comparação do poder preditivo de mensuração de risco para diferentes classes de ativos
Dissertação
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“...Modelo de valor presente...”
Teste do modelo de valor presente sob a hipótese de eficiência de mercado
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo univariado de séries temporais...”
Previsão da taxa de juros nominal no Brasil: uma avaliação comparativa entre curva de reação, modelo arma e VAR
Dissertação
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Assuntos:
“...Model...”
MIAC: um modelo para autoria de intervenção apoiada por colaboração via dispositivos móveis
Tese
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Assuntos:
“...Modelos VAR...”
Previsão de índices da construção civil: Uma abordagem com modelos VAR aplicada ao INCC E SINAPI
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo de volatilidade multivariada...”
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo VAR...”
Choques monetários e cambiais sob regimes de câmbio flutuante nos países membros do Mercosul
Tese
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“..., na cidade de Goiânia, fez despertar o interesse pela investigação deste fenômeno, através da autoridade...”
Modelos de Gestão de Autoridade em Administradores do Sagrado
Dissertação
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Assuntos:
“...VaR (Value-at-Risk)...”
Simulação de Monte Carlo para mensuração do risco operacional: aplicação do modelo LDA
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo de previsão...”
Os modelos VAR e VEC espaciais : uma abordagem bayesiana
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelo econométrico...”
Interação entre as autoridades fiscal e monetária no Brasil
Dissertação
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Assuntos:
“...VAR...”
Modelo estrutural de previsão de preço e volume negociado de minério de ferro
Dissertação
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Assuntos:
“...Opções financeiras - modelos econométricos...”
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR - valor-no-risco...
Dissertação
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Assuntos:
“...Heterogeneous Autoregressive Model of Realized Volatility - HAR-RV...”
Análise de previsões de volatilidade para modelos de Valor em Risco (VaR)
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos de previsão de volatilidade...”
A robust VaR model for potential stress scenarios
Dissertação