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Assuntos:
“...Modelo GARCH...”
Avaliação do value at risk do índice Bovespa usando os modelos garch, tarch e riskmetrics tm para se estimar a volatilidade
Dissertação
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Assuntos:
“...TARCH...”
Risco de câmbio no mercado interbancário brasileiro: um estudo comparativo entre modelos de predição de volatilidade
Dissertação
3
Assuntos:
“...Modelo TARCH...”
Volatilidade no mercado de ações brasileiro e seu impacto sobre as regras de política monetária: 2003 2009
Dissertação
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“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
6
Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
7
“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos heteroscedásticos...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação
14
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
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“...The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency...”
Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
Dissertação
16
Assuntos:
“...GARCH...”
Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
Dissertação
17
Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos univariados e multivariados para cálculo do Valor-em-Risco de um portifólio
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
Dissertação