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Assuntos:
“...SW-GARCH...”
Verificação da performance de modelos APARCH assimétricos aplicados a dados financeiros
Dissertação
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“..., em modelos GARCH, como a suposição de distribuição dos erros padronizados pode afetar a previsão...”
Modelos GARCH com distribuições não Gaussianas
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH...”
Modelos de memória longa, GARCH e GARCH com memória longa para séries financeiras
Dissertação
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“... do modelo GARCH, considerando que eles variam ao longo do tempo. Além da metodologia proposta...”
Modelo GARCH com coeficientes variando no tempo
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelo GARCH com mudança de regime markoviano para séries financeiras
Dissertação
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“... de modelos Auto-Regressivos com heterocedasticidade, ARCH(p), e Auto- Regressivos generalizados, GARCH...”
Uso de MCMC na abordagem Bayesiana de modelos ARCH e GARCH
Dissertação
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“...The present work aims to analyze the market risk management copula-GARCH model approach efficiency...”
Gestão dinâmica do risco de mercado com modelo Cópula-GARCH
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos heteroscedásticos...”
Modelos ARMA-GARCH na modelagem da volatilidade de ações financeiras
Dissertação
14
Assuntos:
“...GARCH...”
Estudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
Dissertação
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelos de previsão de volatilidade: uma aplicação do modelo GARCH a taxas de câmbio
Dissertação
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Assuntos:
“...APARCH...”
Inferência Bayesiana Para os Modelos da Classe ARCH com Potência Assimétrica
Tese
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Assuntos:
“...Modelo...”
O uso da distribuição beta T generalizada nos erros do modelo Garch: uma aplicação no preço do café
Tese
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Assuntos:
“...Modelos GARCH...”
Modelagem de volatilidade via modelos GARCH com erros assimétricos: abordagem Bayesiana
Dissertação