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...). We calculate the daily VaR and ES for the returns of IBOV, SPX, SHCOMP and MERVAL stock markets from January...

An application of value at risk and expected shortfall

Publicado em 2016
Tese

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..., a saber: HANG SENG (Hong Kong), NASDAQ (EUA), IBOVESPA (Brasil), MERVAL (Argentina), INDIA BSE NATIONAL...

[en] THE LOG PERIODIC MODEL FOR FINANCIAL CRASHES FORECASTING: AN ECONOMETRICINVESTIGATION

Publicado em 2006
Tese

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... de Merval Pereira, publicados no Jornal O Globo, na seção País. A coleta de dados foi realizada no período...

Construções causais e explicativas como estratégias discursivas em textos midiáticos

Publicado em 2018
Tese

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... return series (Ibovespa, Hang Seng Index, Merval Index and S&PTSX Index) from Jan-2000 to Jan-2016...

Comparing conditional and stochastic volatility models: goodness of fit, forecasting and value-at-risk

Publicado em 2016
Dissertação

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... evidências de contágio dos índices Merval e Athex para apenas 3 empresas. A crise dos Subprimes apresentou...

Contágio financeiro de crises internacionais no mercado brasileiro : uma abordagem com cópulas

Publicado em 2017
Dissertação

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... (Merval) and looking for its co-integration, to demonstrate the behavior of these indexes and the long run...

Relação entre as dez principais bolsas de valores do mundo e suas co-integrações

Publicado em 2011
Dissertação

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... feitos nesta área de conhecimento embasam a pesquisa bibliográfica, como: MERVAL (1993), PIAGET & GRECO...

O Jogo e o Brincar sob Duas Oerspectivas: da Epistemologia Genetica e Genetica e do Socio-Interacion

Dissertação

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... important stock exchange indexes of America, such as S&P 500, NASDAQ, IBOVESPA, INMEX, MERVAL, IPSA. The...

Modelos de espaço de estados não Gaussianos: distribuições de caudas pesadas

Publicado em 2012
Tese

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... países, dos Índices de Bolsa de Valores de São Paulo (IBOVESPA), Buenos Aires (MERVAL), México (IPC...

A otimização de carteiras internacionais : efeitos dos países emergentes e risco cambial

Publicado em 2002
Dissertação

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... (Bovespa, Micex e Merval) e a taxa de juros do mercado interbancário de cada país. Os títulos usados...

Análise multivariada do efeito contágio no episódio de ataque especulativo e crise cambial envolvendo o Brasil, a Rússia e a Argentina no período 1998-99.

Publicado em 2005
Tese