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Assuntos:
“...garch-multivariado...”
Análise comparativa dos efeitos do vix sobre a volatilidade das principais bolsas de valores da América Latina e do G7: um estudo econométrico no período pré e durante a epidemia d...
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
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“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
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[pt] O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
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Dissertação
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Análise da efetividade das estratégias estáticas e dinâmicas de hedge para o mercado brasileiro de café arábica
Tese
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Assuntos:
“...GARCH Multivariado...”
Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELOS GARCH MULTIVARIADOS...”
[pt] DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS, VOLATILIDADES E CORRELAÇÕES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Tese