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Assuntos:
“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] APREÇAMENTO NEUTRO AO RISCO DE OPÇÕES SOB MODELOS GARCH ESPECIAIS
Tese
2
Assuntos:
“...[pt] GARCH MULTIVARIADO...”
[pt] O VALOR ECONÔMICO DOS MODELOS DE CORRELAÇÃO CONDICIONAL CONSTANTE E DINÂMICA
Tese
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Assuntos:
“...garch-multivariado...”
Análise comparativa dos efeitos do vix sobre a volatilidade das principais bolsas de valores da América Latina e do G7: um estudo econométrico no período pré e durante a epidemia d...
Dissertação
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Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Redes Bayesianas: um método para avaliação de interdependência e contágio em séries temporais multivariadas
Dissertação
5
Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Impactos da crise de 2007/2008 nos mercados de capitais latino-americanos
Dissertação
6
Assuntos:
“...Garch multivariado...”
Uma avaliação sobre a relação entre os mercados de açúcar crú e petróleo crú
Dissertação
7
Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Análise dos movimentos conjuntos entre retornos de ativos brasileiros de renda variável e de renda fixa e índices estrangeiros no período 2004-2012
Dissertação
8
Assuntos:
“...GARCH multivariado...”
Análise da efetividade das estratégias estáticas e dinâmicas de hedge para o mercado brasileiro de café arábica
Tese
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Assuntos:
“...GARCH Multivariado...”
Testando o CAPM no mercado acionário brasileiro utilizando GARCH Multivariado entre 1995 e 2012
Dissertação
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Assuntos:
“...[pt] MODELOS GARCH MULTIVARIADOS...”
[pt] DISTRIBUIÇÕES DE RETORNOS, VOLATILIDADES E CORRELAÇÕES NO MERCADO ACIONÁRIO BRASILEIRO
Tese