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Assuntos:
“...[pt] ESTATISTICA ROBUSTA...”
[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS
Tese
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Assuntos:
“...[pt] ESTATISTICA ROBUSTA...”
[pt] ESTUDO DO IMPACTO DO PROCESSO DE AMOSTRAGEM NA INCERTEZA DE MEDIÇÃO DE ALGUNS PARÂMETROS FÍSICOQUÍMICOS EM ÁGUA E ÓLEO DIESEL
Tese
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Assuntos:
“...[pt] ESTATISTICA ROBUSTA...”
[en] PROPOSAL FOR ALTERNATIVE STATISTICAL PROTOCOLS FOR PROFICIENCY TESTING PROGRAMS
Tese
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Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Resistencia e robustez qualitativas em processos estacionarios ergodicos
Tese
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Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Estimadores de regressãao com alto ponto de ruptura e detecção multiplas observações discrepantes
Dissertação
6
Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Detecção de dados atipicos e metodos de regressão com alto ponto de ruptura
Dissertação
7
Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Robust algorithms for linear regression and locally linear embedding
Dissertação
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9
Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Desempenho de testes de homogeneidade de variâncias em diferentes cenários simulados
Dissertação
10
Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Filtragem estocástica : variação da estimativa como fonte de incerteza
Dissertação
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Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Comparação de carteiras otimizadas segundo o critério média-variância formadas através de estimativas robustas de risco e retorno
Dissertação
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Assuntos:
“...Estatísticas robustas...”
Abordagens robustas para problemas inversos baseados nas estatísticas generalizadas de Rényi, Tsallis e de Kaniadakis
Dissertação
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Assuntos:
“...Métodos estatísticos robustos...”
Reconstrução de chuveiros atmosféricos extensos detectados pelo Observatório Pierre Auger utilizando métodos robustos
Tese
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Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Otimização multiobjetivo com base em processo gaussiano de regressão (Kriging)
Tese
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Assuntos:
“...Estatística robusta...”
Análise fatorial em series temporais com long-memory, outliers e sazonalidade : aplicação em poluição do ar na região da Grande Vitória-ES
Tese
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Assuntos:
“...Métodos estatísticos robustos...”
Estimação robusta de modelos GARCH e DCC com mudança de regime markoviano
Dissertação