[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa:	2001
Autor(a) principal:	FERNANDO ROLFI QUINECHE REYNA
Orientador(a):	Não Informado pela instituição
Banca de defesa:	Não Informado pela instituição
Tipo de documento:	Tese
Tipo de acesso:	Acesso aberto
Idioma:	por
Instituição de defesa:	MAXWELL
Programa de Pós-Graduação:	Não Informado pela instituição
Departamento:	Não Informado pela instituição
País:	Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:	[pt] ESTATISTICA ROBUSTA [pt] OTIMIZACAO [en] ROBUST ESTATISTIC [en] OPTIMIZATION
Link de acesso:	https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=2 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=4 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938
Resumo:	[pt] Os mercados de ações dos países emergentes tem como principal característica a presença de dias atípicos, os quais fazem impossível o uso, com sucesso, dos modelos de equilíbrio. O principal objetivo desta pesquisa é a de desenvolver uma nova teoria, baseada na estatísica robusta, que possa ser aplicada a estes mercados sem ser seriamente afetada por observações extremas, e que ao mesmo tempo, ofereça resultados eficientes e precisos.

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