[pt] ESTRUTURAÇÃO ÓTIMA DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTO ROBUSTAS
Ano de defesa: | 2001 |
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Autor(a) principal: | |
Orientador(a): | |
Banca de defesa: | |
Tipo de documento: | Tese |
Tipo de acesso: | Acesso aberto |
Idioma: | por |
Instituição de defesa: |
MAXWELL
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Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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Departamento: |
Não Informado pela instituição
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País: |
Não Informado pela instituição
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Palavras-chave em Português: | |
Link de acesso: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=2 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=1938&idi=4 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.1938 |
Resumo: | [pt] Os mercados de ações dos países emergentes tem como principal característica a presença de dias atípicos, os quais fazem impossível o uso, com sucesso, dos modelos de equilíbrio. O principal objetivo desta pesquisa é a de desenvolver uma nova teoria, baseada na estatísica robusta, que possa ser aplicada a estes mercados sem ser seriamente afetada por observações extremas, e que ao mesmo tempo, ofereça resultados eficientes e precisos. |