Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2024 |
| Autor(a) principal: |
Lorençoni Junior, Angelo Donizeti |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
|
| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
|
| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
|
| Departamento: |
Não Informado pela instituição
|
| País: |
Não Informado pela instituição
|
| Palavras-chave em Português: |
|
| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-06122024-133442/
|
Resumo: |
Nesta dissertação, realizamos a previsão fora da amostra da estrutura a termo da taxa de juros do Brasil por meio de um modelo de passeio aleatório, pela abordagem de Diebold & Li (2006) e por um modelo baseado em árvores de decisão. As previsões foram realizadas 1,6 e 12 meses à frente para taxas de juros de maturidades de 3 a 108 meses. Nossos resultados indicam a redução de 43% do erro quadrático médio de previsão para maturidades de 3 a 24 meses e horizonte de previsão de 12 meses quando utilizado o modelo baseado em árvores de decisão |
