Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2016 |
| Autor(a) principal: |
Magalhães, Tiago Maia |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20230727-113013/
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Resumo: |
Nesta tese obtemos uma expressão geral para encontrar a matriz de covariância até ordem (n POT -2) do estimador de máxima verossimilhança corrigido pelo viés até ordem (n POT -1) e não corrigido. Aplicamos a expressão obtida no modelo de dispersão e no modelo de regressão beta. Com as matrizes obtidas e os respectivos estimadores corrigidos nos modelos estudados, propomos modificações no teste de Wald. Além disso, encontramos a expressão para o coeficiente de assimetria até ordem (n POT -1/2) da distribuição do estimador de máxima verossimilhança dos parâmetros no modelo de regressão beta. Avaliamos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo. |
