Redução de vicio de estimadores da maxima verossimilhanca na familia exponencial uniparametrica

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1996
Autor(a) principal: Silva, Aldy Fernandes da
Orientador(a): Não Informado pela instituição
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Link de acesso: https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-012349/
Resumo: O objetivo principal desta tese e a comparacao de alguns metodos de reducao de vicio de estimadores de maxima verossimilhanca em modelos da familia exponencial uniparametrica. Duas abordagens sao apresentadas. Na abordagem analitica, sao apresentados os metodos de correcao de vicios desenvolvidos por ferrari e outros (1996) e firth (1993). Neste caso, expressoes para vicios e estimadores corrigidos sao apresentadas ate ordens 'N POT.-1' e 'N POT.-2'. Na abordagem de reamostragem, sao discutidos os metodos de reducao de vicio atraves das metodologias jackknife e bootstrap. Ilustramos o uso destas tecnicas, apresentando alguns resultados de simulacao, para algumas distribuicoes classicas, mostrando a importancia pratica dos resultados desenvolvidos. Finalmente, apresentamos algumas conclusoes e sugerimos alguns topicos para pesquisa