Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1996 |
| Autor(a) principal: |
Silva, Aldy Fernandes da |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20210729-012349/
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Resumo: |
O objetivo principal desta tese e a comparacao de alguns metodos de reducao de vicio de estimadores de maxima verossimilhanca em modelos da familia exponencial uniparametrica. Duas abordagens sao apresentadas. Na abordagem analitica, sao apresentados os metodos de correcao de vicios desenvolvidos por ferrari e outros (1996) e firth (1993). Neste caso, expressoes para vicios e estimadores corrigidos sao apresentadas ate ordens 'N POT.-1' e 'N POT.-2'. Na abordagem de reamostragem, sao discutidos os metodos de reducao de vicio atraves das metodologias jackknife e bootstrap. Ilustramos o uso destas tecnicas, apresentando alguns resultados de simulacao, para algumas distribuicoes classicas, mostrando a importancia pratica dos resultados desenvolvidos. Finalmente, apresentamos algumas conclusoes e sugerimos alguns topicos para pesquisa |
