Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
2011 |
| Autor(a) principal: |
Magalhães, Tiago Maia |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-20220712-125315/
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Resumo: |
Neste trabalho encontramos, com base em Peers e Iqbal, a matriz de covariâncias até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança do parâmetro 'Beta' em modelos não lineares da família exponencial. Mostramos que a matriz resultante é assimétrica e propusemos uma correção na expressão de Peers e Iqbal que a torna simétrica. Para esses modelos obtivemos, também, a matriz de covariância até ordem 'n IND -2' do estimador de máxima verossimilhança de 'Beta' corrigido pelo viés de ordem 'n IND -1'. Com base na matrizobtida, fizemos as modificações no teste e Wald. Em todos os resultados encontrados por meio de estudos de simulação de Monte Carlo |
