Eficiência do sistema bancário brasileiro em 2014: uma análise DEA-SBM

• Ano de defesa: 2016
• Autor(a) principal: Branco, Adriel Martins de Freitas
• Tipo de documento: Tese
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Bank Efficiency; Brazilian Banking System; DEA; Eficiência Bancária; Sistema bancário brasileiro
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-11082016-101618/

Este estudo utilizou a técnica DEA-SBM para avaliar a eficiência dos bancos brasileiros no ano de 2014 sob a ótica das três abordagens mais recorrentes neste tipo de avaliação: a abordagem da intermediação, produção e rentabilidade. Os escores de eficiência foram avaliados por quintil e pelo teste de mediana Mann-Whitney conforme (1) a origem do capital; (2) público x privado; (3) porte dos bancos; (4) segmento de atuação dos bancos e (5) os ratings dessas instituições. Para desenvolver este estudo foram necessários realizar seis etapas metodológicas. A primeira etapa foi de levantamento das informações financeiras de cada banco, consolidadas e referentes ao ano de 2014. Na segunda etapa foram selecionadas as variáveis analisadas para cada abordagem, compondo cada um dos modelos. Na terceira etapa foram realizadas as exclusões das DMUs com variáveis negativas ou sem informações. A quarta etapa foi de classificação dos bancos. Para classificar os bancos por porte utilizou-se como critério o ativo total, dividindo-os em quartis. A quinta etapa foi de identificação dos escores de eficiência, via software PIM-DEA. Os dados foram avaliados conforme o método DEA-SBM. A sexta e última etapa foi a de análise dos resultados e ocorreu após a obtenção dos escores. Os resultados das amostram foram analisados mediante o emprego de duas técnicas. Inicialmente, aplicou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov para verificar se a distribuição dos escores para cada abordagem seguia uma distribuição normal. As análises permitiram extrair dez conclusões e sugerem que os bancos de capital público federal, de Micro Porte, do segmento de Varejo (com exceção para a abordagem de Intermediação) e com nota de rating AAA foram os mais eficientes.