Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1996 |
| Autor(a) principal: |
Ferreira, Luiz Felipe Taunay |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Dissertação
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12138/tde-21012025-121242/
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Resumo: |
Esta dissertação tem duplo objetivo: discutir a metodologia risco-neutra usada na precificação de derivativos e os principais modelos de taxas de juros. A metodologia risco-neutra é mostrada como uma propriedade da existência de uma medida martingal equivalente. Os pontos fortes e fracos dos principais modelos de taxas de juros são apresentados. |
