Metodologia risco-neutra e modelos de taxas de juros - Ferreira, Luiz Felipe Taunay (1996)
Esta dissertação tem duplo objetivo: discutir a metodologia risco-neutra usada na precificação de derivativos e os principais modelos de taxas de juros. A metodologia risco-neutra é mostrada como uma propriedade da existência de uma medida martingal equivalente. Os pontos fortes e fracos dos principais modelos de taxas de juros são apresentados.