Detalhes bibliográficos
| Ano de defesa: |
1999 |
| Autor(a) principal: |
Raymundo, Carlos Antonio Bueno |
| Orientador(a): |
Não Informado pela instituição |
| Banca de defesa: |
Não Informado pela instituição |
| Tipo de documento: |
Tese
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| Tipo de acesso: |
Acesso aberto |
| Idioma: |
por |
| Instituição de defesa: |
Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
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| Programa de Pós-Graduação: |
Não Informado pela instituição
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| Departamento: |
Não Informado pela instituição
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| País: |
Não Informado pela instituição
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| Palavras-chave em Português: |
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| Link de acesso: |
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-12122024-093729/
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Resumo: |
Este trabalho aborda uma família de processos estocásticos conhecidos como processos de Markov determinísticos por partes, na literatura internacional como \"piecewise deterministic Markov processes\" (PDP\'s). Seu principal objetivo é apresentar umestudo de controle por intervenção e controle contínuo sobre alguns parâmetros dos PDPs denominados taxa de salto e medida de transição. Inicialmente vamos considerar o problema de promover uma parada ótima com controle contínuo na taxa de saltoe na medida de transição. Em seguida faremos uma extensão dos resultados obtidos para o problema de controle impulsional. Nesta abordagem as inequações variacionais e quase variacionais são obtidas em termos de operadores infinitesimais: e suasolução é equivalente ao ponto fixo do operador primeiro salto do PDP. Com isto, mostramos que se a função custo final é absolutamente contínua ao longo das trajetórias de um fluxo então a função valor do problema de parada ótima com controlecontínuo também o será, o mesmo acontecendo com a função valor do problema de controle impulsional. Com estes resultados acreditamos ter obtido uma extensão e generalização dos resultados correntes na literatura internacional. |
