Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência

• Ano de defesa: 2018
• Autor(a) principal: Cardoso, Vitor Mendes
• Tipo de documento: Dissertação
• Tipo de acesso: Acesso aberto
• Idioma: por
• Instituição de defesa: Biblioteca Digitais de Teses e Dissertações da USP
• Palavras-chave em Português: Cumulative sum; Estatística não-paramétrica; Foreign exchange series; Máscara V; Non-parametric statistics; Série cambial; Séries temporais; Soma cumulativa; Time series; V mask
• Link de acesso: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/100/100132/tde-16092018-205348/

A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia