Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência - Cardoso, Vitor Mendes (2018)
A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia